Grid Trading & # 8211; Estratégia de Grade Coberta.
O que é negociação de grade?
A ideia básica de negociação em grade é muito direta. Em vez de colocar uma negociação, colocamos vários negócios formando um padrão de grade. Geralmente, eles são inseridos como "parar" & # 8221; ou & # 8220; limite & # 8221; ordens em torno do nível de preço atual & # 8211; Mas não sempre. Eu explicarei isso com mais detalhes abaixo, mas essa é a ideia básica.
Grid trading é um jogo sobre a volatilidade do mercado. Existem duas razões pelas quais é favorecido pelos comerciantes forex. A primeira é que ela não exige "& # 8221; você tem uma previsão definitiva sobre a direção do mercado.
A segunda é que funciona bem em mercados voláteis, onde não há uma tendência clara & # 8211; essas condições são muito comuns nos mercados de câmbio.
Neste artigo, apresentarei alguns exemplos práticos de configurações de negociação de grade e explique sob quais condições as grades funcionam, bem como suas fraquezas. Você pode baixar minha planilha do Excel abaixo para desenvolver seus próprios cenários de negociação de grade.
Sistema de Grade com Cobertura Clássica.
Uma “grade coberta” é composta de posições longas e curtas. Como o nome sugere, há um certo grau de proteção embutida - ou proteção com essa abordagem. A idéia básica é que qualquer negociação perdida pode ser compensada pelas lucrativas. Idealmente, em algum momento, todo o sistema de negócios torna-se positivo. Em seguida, fechamos todas as posições remanescentes e o lucro é realizado.
Com essa estratégia de grade, o cenário ideal é que o preço se movimente de um lado para o outro da grade. Ao fazê-lo, ele executa o maior número possível de pedidos e passa a maior parte dos níveis de lucro na metade.
É precisamente este o motivo pelo qual a rede coberta funciona melhor em mercados “agitados” sem uma tendência clara. No entanto, você ainda pode ser rentável em um mercado de tendências. Eu vou entrar nisso em um minuto.
A grelha coberta é uma estratégia neutra de mercado. O lucro será exatamente o mesmo, quer o mercado aumente ou diminua. O que é atraente com esse estilo de negociação é que você não precisa prever uma tendência de baixa ou de alta. No entanto, se a sua configuração estiver correta, você ainda poderá lucrar em uma alta ou baixa. Vamos analisar uma configuração de grade básica.
Configuração de Grade - Exemplo EURUSD.
Digamos que queremos configurar uma grade no EURUSD e o preço está atualmente em 1.3500. Para começar, nosso livro de pedidos ficaria assim:
Para criar a grade, usei um tamanho de intervalo (perna) de 15 pips e 4 níveis acima e abaixo do início. Não há regras rígidas e rápidas aqui. Você pode definir os níveis usando grades dinâmicas ou outros indicadores de suporte / resistência.
Você também é livre para aumentar ou diminuir o número de negociações, conforme necessário, e alterar o intervalo e obter lucros para qualquer coisa que desejar. Mas lembre-se de aumentar o tamanho da perna e adicionar mais níveis aumentará a perda máxima.
As ordens de compra são acionadas se o preço se movimentar acima do nível de entrada, enquanto as ordens de venda são acionadas se o preço se mover abaixo do nível de entrada. Então, sempre negociamos a tendência com essa estratégia de grade.
Como mostra a tabela, os pares da grade se protegem mutuamente. Uma vez que ambos os lados de um par comercial estejam abertos, o P / L se torna "bloqueado" & # 8221; no valor da cobertura. Quando todas as negociações estão abertas, a rede coberta atinge a sua perda máxima e a relação de preço é fixada nesse ponto.
Correndo a grade.
Se o preço fosse se mover em uma linha reta até 60 pips, ele executaria todas as ordens de compra e nenhuma das ordens de venda. Então, nós terminamos com um lucro de 90 pips (45 + 30 + 15). Da mesma forma, se o preço fosse diretamente para baixo 60 pips, teríamos todas as ordens de venda executadas e nós novamente teríamos um lucro de 90 pips.
O mais provável é que o preço suba e desça, fazendo com que algumas de nossas ordens de compra e venda sejam executadas em diferentes pontos. Digamos, por exemplo, que o preço desça abaixo de 1.3500 e que o primeiro dos nossos pedidos de venda seja executado.
Agora, o que acontece se tivermos uma reversão e uma alta de alta? Digamos que o preço aumente o suficiente para atingir o nível da última compra na grade. Isso é 1.3560. Então, o nosso P & amp; L é assim:
O P & amp; L para os pares de negociação no nível 4 / -1 agora estão bloqueados, já que ambos estão abertos. Mas ainda podemos lucrar com os três pedidos de compra restantes.
Quando “fechar” a grade.
Para manter as coisas simples, prefiro fechar toda a grade quando a soma dos negócios atingir o nível de lucro escolhido. Na grade acima, a perda máxima é de 300 pips. Então, poderíamos dizer 350 pips como lucro-alvo e deixar a grade para rodá-lo.
Com a negociação em grade, em geral, é melhor considerar toda a configuração como um "sistema único". Em vez de gerenciar cada comércio isoladamente. Essa abordagem facilita o gerenciamento do comércio.
Com essa configuração protegida, o resultado ideal é que o preço atinja os níveis na metade superior ou inferior da grade, mas não em ambos. Então, se as tendências de preço em uma direção, você então tem que considerar se uma reversão é provável que “voltará” & # 8221; seu lucro.
Outra opção seria fechar dinamicamente os pares comerciais quando eles atingirem uma determinada meta de lucro.
A vantagem disso é que você pode potencialmente alcançar uma meta de lucro mais alta executando seus lucros. A desvantagem é que você terá que esperar um tempo desconhecido para que os negócios sigam o seu curso. E isso amarra seu capital e margem em sua conta.
Implementação sábia, uma vez que um nível é "nocauteado" # 8221; a ordem no nível oposto seria normalmente cancelada. Isso evita o custo desnecessário (em taxas de spread e swap) de ter dois negócios opostos abertos ao mesmo tempo quando o resultado do lucro é fixado.
Por exemplo, digamos que a compra no nível 1 é aberta, então o preço cai para 1,3440 e a ordem de venda no nível -4 é atingida. O open & # 8220; compre & # 8221; então seria fechado e a ordem de venda cancelada.
Não se esqueça de gerenciar seu risco.
Nossa perda máxima para esta configuração de rede é -300 pips Isso ocorre quando o preço atinge todos os níveis e o conjunto completo de negociações é aberto. No entanto, o potencial de lucro da rede é ilimitado.
Negociação Grid.
Guia Definitivo.
Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação de grade ou quem está planejando fazer isso. A negociação de grade é uma poderosa metodologia de negociação, mas é cheia de armadilhas para os desavisados. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais.
Com a rede coberta, o risco de descida é sempre limitado, desde que todos os pares comerciais sejam mantidos no local. No entanto, se os pares comerciais não opostos forem fechados independentemente uns dos outros, isso pode fazer com que o sistema fique sem proteção e pode causar perdas de execução.
É por isso que é uma boa prática colocar grandes perdas em todos os negócios & # 8211; apenas por medida segura. Em mercados em fuga ou em moedas com baixa liquidez, seus negócios podem não ser executados exatamente em seus níveis de grade. O que pode deixar você com uma exposição muito maior do que o planejado.
Também é essencial, como parte da configuração da rede, ter uma idéia clara do provável intervalo de mercado para que seus níveis de saída sejam definidos adequadamente.
Outro ponto a ter em conta é certificar-se de que, ao definir os tamanhos do lote e a configuração da rede, a sua conta não ficará exposta a qualquer momento. A principal vantagem de usar uma grade está na média. No entanto, muitas vezes eles são usados simplesmente como multiplicadores de lucro com alavancagem excessivamente alta.
Eu publiquei alguns outros artigos no forexop cobrindo a administração do dinheiro com muito mais profundidade.
Simulações
Se você for usar esse método, incentive-o a testar o maior número possível de configurações. Isso lhe dará uma idéia de como isso funciona. Você pode baixar nossa planilha forexop Excel e experimentar vários cenários diferentes e sob diferentes condições de mercado (veja abaixo).
A pasta de trabalho do Excel usa um modelo de dados de preço altamente realista, para que você possa ter certeza de que os resultados são tão "reais" quanto possível. A vantagem dos dados simulados sobre o “back testing” é que você pode gerar um número infinito de cenários. Além de simular diferentes níveis de volatilidade e tendências de alta ou baixa. O link de download está na parte inferior da página.
Simulação # 1.
A primeira simulação deu um caso de teste quase ideal. O preço inicialmente aumenta, acionando todos os nossos pedidos de compra. Marquei os níveis de pedidos no gráfico com linhas pontilhadas. Aqueles acima de 1.3500 são ordens de stop de compra, aqueles abaixo são ordens de stop de venda. Isso é que eles negociam a tendência predominante. Veja a Figura 1.
Nenhuma das ordens de venda foi alcançada, pois o preço permaneceu na metade superior e atingiu apenas esses níveis. Nossa grade acabou com o seguinte lucro:
As Oportunidades de Negociar o Sistema de Grades Cobertas Forex.
Eu vi o sistema de grade coberto ser usado com sucesso (e altamente sem sucesso) nos últimos anos. Infelizmente, os fracassos tendem a desencorajar os comerciantes de aproveitarem esse ótimo sistema. Descobri que as falhas se devem principalmente à ignorância, à impaciência e à ganância (razões comuns para a falha na negociação).
Em poucas palavras, o sistema de grade usa a seguinte metodologia. Você começa comprando e vendendo uma moeda. Quando o preço se move a uma distância predeterminada (perna da grelha), você ganha a perna positiva, deixa a perna negativa e compra e vende novamente. Mais cedo ou mais tarde, o sistema fica positivo e você ganha dinheiro quando é positivo.
Este é um breve resumo do conteúdo do nosso curso gratuito de negociação de grade disponível no expert-4x. Por favor, consulte este curso para mais detalhes de como o dinheiro é feito. A atração é que o sistema é razoavelmente mecânico, pode ser programado e não precisa de muita supervisão, pois são usadas exclusivamente ordens de entrada.
O dinheiro é feito quando o preço atinge 100%, 50%, 33% em vários níveis. Isso começa a parecer uma estratégia que suporta o conceito de Fibonacci. O sistema de grade também é baseado na natureza do mercado para negociar lateralmente 80% do tempo e para tendência 20% do tempo.
Os perigos são que e se o preço não retroceder e continuar a tendência. O sistema de grade não pode ganhar dinheiro em um mercado de tendência & # 151; ponto final. É preciso perceber isso. Você precisa, portanto, de estratégias para minimizar os danos durante esses períodos:
Em primeiro lugar, descobri que o maior erro cometido pelos comerciantes é que eles selecionam um tamanho de perna muito pequeno. 20 a 30 pips. Isto é uma receita para o desastre. O truque é usar tamanhos de pernas grandes entre 150 e 300 pips. O que isso faz é que às vezes transforma uma fase de tendência em movimento em um mercado paralelo. Eu normalmente usaria 300 pips para o GBPJPY e 150 pips para o EURUSD, por exemplo.
Em segundo lugar, não há regra que diga que as pernas devam ter o mesmo tamanho. Então eu mudo o tamanho das minhas pernas nos mercados de tendência para ser ainda maior. Se eu começasse com 150 para a primeira mão, eu iria para 200 para a 2ª mão e 250 para a 3ª mão, etc. Isso garante que eu esteja carregando menos perdas fazendo transações em uma tendência.
Em terceiro lugar & # 151; às vezes é sábio aumentar o número de lotes com a tendência em comparação com os números contra a tendência em uma boa tendência. No entanto, esteja ciente de ter o mesmo número de transações de venda e compra. Tudo o que você fez foi bloquear seu status atual em um hedge de 100%.
Quarta & # 151; Esta é a maior mudança e mais importante que eu pessoalmente fiz na minha estratégia de negociação de grade. Sempre fature todas as suas transações quando seu sistema for positivo e quando o preço atingir o final de uma das suas linhas de grade. Ao descontar em você, você está reduzindo o risco de ter lotes negativos em um mercado de tendência. Isso também lhe dá a oportunidade de reavaliar as condições do mercado.
Em quinto lugar: - O dinheiro de novo é sempre uma opção. Uma de minhas estratégias é sacar todas as minhas posições abertas quando a terceira perna da minha grade for atingida e começar de novo. A experiência me ensinou que essa é uma dor de curto prazo que desaparece rapidamente e logo é esquecida.
As pessoas que negociaram o sistema de grade verão imediatamente como as abordagens acima reduzirão os riscos de perdas exponenciais que se acumulam em um mercado de tendências fortes. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com Mary McArthur em marymcarthur @ expert4x para esclarecimentos sobre quaisquer itens discutidos acima. Ela tem inúmeros exemplos de aplicações bem-sucedidas de negociação em grade.
Este artigo é parte de uma série e muitos mais seguirão em Grid trading, money management e Forex Trading Strategies.
por Mary McArthur.
Mary McArthur (marymacarthur @ expert4x) é uma trader Expert4x. Como especialista, ela foi autora de um curso gratuito de negociação em grade no expert4x.
Prós e Contras da Estratégia Dual Grid Forex.
O “sistema de grade dupla” é uma variação do tema de negociação da grade, sobre o qual eu falei antes no forexop. A diferença básica entre essa estratégia e a grade de hedge clássica é que colocamos nossas pernas de grade de compra / venda nos mesmos níveis de preço.
Isso significa que somos longos e curtos no mesmo ponto. Assim, com a grade dupla, em cada perna temos uma posição negociando na tendência e a outra posição que é aberta contra a tendência. O resultado é uma grade bidirecional.
Isso pode parecer um pouco intuitivo, mas em mercados instáveis e voláteis, pode ser altamente eficaz.
Uma coisa que os comerciantes forex gostam dessa estratégia é que ela é neutra em relação ao mercado. Isso significa que não precisamos prever a maneira pela qual o mercado vai se mover. Essa é uma das principais vantagens dessa abordagem. No entanto, uma diferença importante entre esta e a grelha coberta é que este método pode perder se houver uma forte subida ou descida.
Quando você está usando essa estratégia, ela precisa de um gerenciamento cuidadoso de perdas de parada e de lucros. Há uma quantidade de hedge embutido das posições de compensação. Mas, mesmo assim, ainda precisamos controlar cuidadosamente as negociações perdedoras em um mercado de tendências fortes para evitar perdas significativas. Veja meus cenários abaixo para mais sobre isso.
Vamos dar uma olhada em um exemplo para ver como a rede funciona na prática. Eu criei uma planilha do Excel para fazer os cálculos. Isso permitirá análise e ajuste fino da estratégia sem arriscar dinheiro real.
Configuração de Dual Grid do EURUSD.
Suponha que temos EURUSD negociando em 1.3500. Para iniciar a grade neste ponto, minha carteira de pedidos seria composta da seguinte maneira:
Se ler a minha outra peça na grelha coberta, irá reconhecer que se trata basicamente de uma combinação de duas redes: uma grelha coberta mais uma grelha coberta “invertida”.
A grelha coberta é uma opção & # 8220; single up & # 8221; sistema, uma vez que abre comércios para a tendência, ou "médias para cima & # 8221 ;. O outro, negoceia contra a tendência, e é conhecido como um & down única & # 8221; sistema porque é a média para baixo & # 8221 ;. Essas duas grades são reversões exatas uma da outra.
Quando um lado está em lucro, o outro está em perda e vice-versa. Existem várias maneiras de negociar com este sistema. Uma envolve gerenciar as duas redes como dois sistemas de negócios totalmente separados. Cada lado tem a sua meta de lucro e a perda.
A segunda opção usa uma estratégia de swing e envolve o gerenciamento de pares comerciais individualmente. Isso pode funcionar se a ação volátil do preço do whipsaw for esperada. Nesse caso, as metas de lucro são definidas em cada par comercial. No caso acima, eu usei um intervalo de 15 pips e um take profit de 25 pips, com um spread de 4 pip.
A experimentação é a chave para o sucesso com esta estratégia: Algumas configurações funcionam melhor que outras para determinadas condições de mercado. Com a negociação em grade, não existe um “tamanho único” ou uma fórmula mágica que funcione sempre.
A grade dupla - em ação.
As negociações do mercado de compra e venda do mercado começam com o sistema de grade dupla. Podemos executar esses pedidos imediatamente, pois eles já estão em nosso nível de preço de mercado atual. Então, a partir de então, no longo prazo, nossas ordens de parada são executadas quando o mercado sobe acima do nível atual. Estes estão negociando na tendência. Nossas ordens de limite de compra são executadas se o mercado estiver abaixo do nível atual. Estes comércio contra a tendência.
O inverso acontece com nossas ordens de venda. A ordem do limite de venda é desencadeada quando o mercado sobe, e nossa venda pára de ser acionada se o mercado cair. Veja a Figura 1 para saber como isso se desenrola em uma situação típica.
Como você pode ver nos resultados dos meus testes na tabela abaixo, eu testei ambos com e sem perdas com resultados mistos.
Fiz 10 simulações da estratégia, com SL / TP e sem SL / TP. Eu também incluí um corte por isso, se a grade caiu abaixo de -600 pips, fechei todas as posições.
Se você quiser experimentar seus próprios cenários, você pode baixar e usar livremente a nossa pasta de trabalho do Excel forexop. A pasta de trabalho gera todos os dados de preço & # 8211; você só precisa entrar em sua configuração de negociação e pressionar F9 para executar o cenário.
O link de download está na parte inferior da página.
Alternativamente, nossa ferramenta de negociação ao vivo permitirá que você pratique configurações de negociação de grade e teste o resultado.
Controle de risco com a estratégia Dual Grid.
O gerenciamento de riscos, assim como o gerenciamento comercial, é mais fácil quando as duas redes são tratadas como sistemas separados. Isso ocorre porque eles têm limites de lucros e perdas bem definidos. Isso ajuda a decidir se um lado da grade deve ser fechado, seja em um ponto de lucro ou em uma perda de parada. E, porque as duas grades são "reversões" # 8221; um do outro, mercados condições onde um lado lucros, fará com que o outro lado a sofrer e vice-versa.
Minha opção preferida é ter uma meta de lucro e nível máximo de parada para os dois lados. Eu fecho uma vez que a meta de lucro é alcançada de um lado, independentemente do P & amp; L das negociações individuais. Da mesma forma, eu tenho um stop loss para o grupo - geralmente cerca de 2/3 do lucro-alvo, e fechá-lo se for excedido.
Negociação Grid.
Guia Definitivo.
Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação de grade ou quem está planejando fazer isso. A negociação de grade é uma poderosa metodologia de negociação, mas é cheia de armadilhas para os desavisados. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais.
Ao gerenciar os negócios individualmente, surge a pergunta sobre onde colocar as paradas e obter lucros.
Como este método não “assume” qualquer previsão prévia sobre a direção do mercado, não devemos presumir que a probabilidade média de um único negócio acabe sendo maior do que a média, dado que ele abre. Na verdade, é um pouco menos do que isso por causa da propagação, mas para manter as coisas simples, vamos supor que seja 50:50.
Os movimentos do preço do Whipsaw muitas vezes fazem com que "no mercado de dinheiro" & # 8221; Alterne entre ganhos e perdas em minutos ou segundos.
Se as suas perdas são muito apertadas, existe uma probabilidade maior de o preço ultrapassar os limites de parada muito rapidamente, e a negociação acabar em perda. Simplesmente porque o stop loss é o limite mais próximo a ser cruzado. Neste caso, muitos dos seus pares comerciais serão retirados por “ruído de mercado” & # 8221; antes que qualquer um deles atinja seus níveis de lucro.
Mas cada par de negócios é protegido até o ponto em que um lado está fechado. Portanto, se suas perdas são muito mais amplas do que o seu lucro, isso pode significar que uma porcentagem maior de seus negócios acabará lucrando apenas com oscilações no mercado.
Ao fazer isso, é uma boa ideia manter o controle de sua grade geral P para manter rebaixamentos em níveis gerenciáveis. Suas taxas médias de entrada podem ser calculadas iterativamente cada vez que uma nova negociação é aberta. Destes você pode calcular o P & # 038; L a qualquer momento.
Perdas de stop maiores podem funcionar porque quando o lado perdedor é fechado, a outra metade terá lucro. O ideal é então que o preço se inverta e que um lucro líquido possa ser alcançado para o par comercial quando a segunda metade for fechada.
Gerenciamento de dinheiro básico significa levar essas coisas em consideração e decidir quanto pode ser arriscado por comércio e limitar a perda máxima em todo o sistema.
Resultado dos testes.
Simulação # 1.
Eu comecei cada corrida no nível de preço 1.3500. Uma meta de lucro de 100 pips foi definida. Nenhum stop loss foi usado.
Minha primeira execução da estratégia deu um resultado positivo. Como pode ser visto no gráfico da Figura 2, o preço sobe e desce na maioria dos níveis da rede na metade superior, e conseguimos dois lucros nos negócios. Os outros terminaram com lucros e perdas mistas. No geral, o lucro líquido foi de 185,1 pips.
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